Publications
Refereed Articles in Journals
Theiler, U.:
Risk Minimizing Investment Strategies - Embedding Portfolio Optimization into a Dynamic Insurance Framework, to appear in: Journal of Risk Management in Financial Institutions, 2011.
Emerald Outstanding Paper Award Winner 2011:
Uryasev, S., Theiler, U., Serraino, G.:
Risk Return Optimization with Different Risk Aggregation Strategies, Journal of Risk Finance, Vol. 11, No. 2, 2010, 129-146.
Theiler, U., Schneider, K.:
Bestimmung effizienter Risikostrategien für das Bankportfolio,
in: Kredit & Rating Praxis, 5/2004, 24-28.
Theiler, U., Uryasev, S.:
Regulatory Impacts on Risk-Return Efficient Credit Portfolios, GARPJournal, May 2003.
Risk Return Optimization of the Bank Portfolio,
in: Indian Institute of Finance (Ed.), FINANCE INDIA, Vol. XVII No. 4, Dec 2003, 1467-1473.
Basic Model of Risk Return Optimization for a Bank Portfolio (in German):
Grundmodell zur integrierten Risk-/Return-Optimierung des Gesamtbank-Portfolios,
in: e-Finance, Innovative Problemlösungen für Informationssysteme in der Finanzwirtschaft, Berlin, 2001, 315-334.
Challenges of Credit Risk Modeling (in German):
Herausforderungen der Kreditrisikomodellierung,
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Vol. 9 2000, 468-473.
Refereed Articles in Books
Theiler, U., Dersch, D.:
Effiziente Asset Allocation - Innovative Benchmark-Optimierung und dynamische Wertsicherung, forthcoming in: Braun, H., Heuter, H., Handbuch Treasury.
Oriwol, D., Theiler, U.:
Risk Return effiziente Kapitalallokation im Rahmen des Bilanzstrukturmanagements,
in: Riekeberg / Utz (Eds.), Handbuch Strategische Gesamtbanksteuerung, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart 2009.
Implementing efficient Risk Strategies in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in German:
Umsetzung effizienter Risikostrategien im Rahmen des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in: Becker et al. (Eds.), Handbuch MaRisk - Anforderungen an das Risikomanagement in der Praxis, Frankfurt, 2006.
Tasche, D., Theiler, U.:
Calculating Concentration Sensitive Capital Charges with Conditional Value at Risk,
in: Ahr et al. (Eds.), Operations Research Proceedings 2003, Springer, Berlin, 2004, 261-2268.
Risk Return Optimierung des Bankportfolios,
in: Everling et al. (Eds.), Bankenrating, Wiesbaden, 2004, 373-390.
Risk Return Management Approach for the Bank Portfolio,
in: Szego (Ed.), Risk Measures for 21st Century, John Wiley & Sons, Chichester, 2004, 403-430.
Theiler, U., Bugera, V., Revenko, A., Uryasev, S.:
Regulatory Impacts on Credit Portfolio Management,
in: Leopold-Wildburger et. al. (Eds.): Operations Research Proceedings 2002, Berlin, Springer, 2003, 335-340.
Risk Return Optimization of the Bank Portfolio, Disseration Award Paper,
in: Leopold-Wildburger et. al. (Eds.): Operations Research Proceedings 2002, Berlin, Springer, 2003, 14-19.
Risk Return Optimization of the Bank Portfolio by the Risk Measure of Conditional Value at Risk (in German):
Risk-/Return-orientierte Optimierung des Gesamtbank-Portfolios unter Verwendung des Conditional Value at Risk, in: Chamoni et al. (Eds.), Operations Research Proceedings 2001, Springer, Berlin, 2002, 183-190.
Credit Risk Management by Internal Credit Risk Models (in German):
Kreditrisikomanagement mit bankeigenen Modellen, in: Riekeberg / Stenke (Ed.),
Banking 2000: Perspektiven und Projekte, Festschrift zum 60. Geburtstag von H. Meyer zu Selhausen, Wiesbaden 2000, 415 - 432.
Books
Optimization Approach for the Risk Return Management of the Bank Portfolio (Dissertation, in German):
Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank, Disseration, Wiesbaden, 2002.